二〇〇三年九月，梅艷芳患重病的傳聞滿天飛，她在多位好友陪同下，召開記者會公布患上子宮頸癌，她向外界表示會戰勝病魔，還堅持繼續工作，在最後歲月堅持舉行了八場《梅艷芳經典金曲演唱會》，可惜最後不敵癌魔，於二〇〇三年十二月三十日逝世，終年四十歲。
自從梅姐公開承認患上子宮頸癌後，一方面在醫院接受療程，另一方面則工作不斷，演唱會舉行期間，曾一度發燒，不過天生屬於舞台的梅姐，根本沒被觀眾發現她有什麼不妥，她憑意志堅持完成八場演唱會，最後歲月選擇在舞台上跟歌迷再聚一次，在演唱會上她遺憾表示，自己沒有結婚，無兒無女，每晚的壓軸演出時，梅姐穿上婚紗獻唱《夕陽之歌》，以示嫁給舞台和疼愛她的歌迷。
十二月二十九日，傳媒收到梅姐病危的消息，大批記者蜂湧至醫院門口守候，她生前的知心好友，陸續到醫院探望，劉德華兩度到醫院探望，走出醫院時雙眼通紅，當時經理人王敏慧出面澄清是誤傳，但事隔不到七小時，情況迅速惡化，十二月三十日的凌晨，劉培基與梅姐一班好友，在醫院宣布梅艷芳離世的消息。
二00四年一月十二日，梅艷芳於香港殯儀館出殯，治喪委員會以《別矣，香港的女兒！》為題刊登訃聞，有上萬市民參與送別，單是香港藝人參加的就有六百多人，還有香港政府各級官員，阿梅最愛的前男友日本紅星近藤真彥也特地來港送別；為梅姐扶靈的，是八位她生前的好友，包括：劉德華、劉培基、梁朝偉、陶喆、連炎輝、蘇孝良、張敏儀、楊紫瓊，她的姨甥捧着梅姐的遺照，送她最後一程。
梅姐四歲開始與胞姊梅愛芳在荔園、啟德遊樂場賣唱，八二年參加無綫及華星唱片合辦的第一屆新秀歌唱大賽奪得金獎，從此由香港最著名的時裝設計師劉培基為她打造形象，令她成為「百變梅艷芳」，她火速走紅樂壇，八六年推出的專輯《壞女孩》，年度銷量超越八白金（四十萬張），累積銷量更超越七十萬張。從八五年度開始，梅姐連續五屆奪得《十大勁歌金曲》「最受歡迎女歌星」，並於八九年奪得「叱吒樂壇女歌手金獎」及《十大勁歌金曲》「金曲金獎」，八七年梅姐主演的電影《胭脂扣》，在台灣金馬獎封后，並在香港電影金像獎獲得「最佳女主角」，○二年憑着《男人四十》獲得長春電影節的最佳女主角獎。
